Пт, 14 августа 2020

Технические индикаторы для Индекса МосБиржи

Фьючерсы на индексы

В рамках серии статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка акций, рассматриваем также индекс МосБиржи (IMOEX).

Индекс состоит из высоколиквидных акций российских эмитентов с высокой капитализацией. Его динамика отражает настроения российского рынка акций в целом. Поскольку индекс является композитом из ликвидных бумаг, то он может быть проанализирован с помощью технических индикаторов.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа берется дневной график. Также для каждого технического показателя используются стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех эмитентов в рамках серии статей.

MACD


Классический трендовый индикатор MACD подает сигналы, которые могут использоваться как для открытия, так и закрытия сделок. При этом отрезок между точкой входа и точкой фиксации прибыли охватывает почти всю часть локального тренда.

MACD менее чувствителен и более надежен, чем ADX. Но более чувствителен и менее надежен, чем TRIX. Сочетание оперативности и надежности сигналов по MACD является оптимальным среди трендовых показателей для индекса МосБиржи. Однако в ряде случаев открытые по  MACD позиции выгоднее фиксировать, используя более чувствительные индикаторы на усмотрение трейдера. Чувствительные индикаторы обеспечивают более выгодную точку входа, а надежные индикаторы генерируют меньше ложных сигналов.

Осцилляторы


В классе осцилляторов наиболее эффективен CMO. Stochastic слишком чувствителен и подает ложные сигналы задолго до разворота котировок. RSI часто не успевает дойти до зон перекупленности и перепроданности, чтобы вовремя подать сигнал.

В сравнении с другими осцилляторами CMO генерирует самые результативные дивергенции (серые линии на графике), указывающие на вероятное приближение серьезной коррекции или смену действующего тренда. Для сравнения, CMO сформировал 5 успешных дивергенций за последний год, в то время как RSI и Stochastic — 2 и 3 соответственно. Осцилляторы Momentum, RVI, CCI и другие также менее результативны в плане дивергенций и классических сигналов.

Бычья дивергенция возникает при падающих минимумах на графике цены и при растущих минимумах на графике осциллятора. Означает, что падение цены происходит не за счет преобладания продавцов, а за счет временного отсутствия покупателей, и вскоре произойдет разворот вверх. Обратная ситуация с медвежьей дивергенцией.

Нужно понимать, что дивергенции CMO отрабатывают лучше, чем классические сигналы данного индикатора, так как индекс МосБиржи находится в стабильном растущем тренде. Это ограничивает результативность и точность стандартных сигналов, которые рассчитаны на то, что цена будет колебаться в заданном диапазоне.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Фьючерсы на индексы представляют собой группу фьючерсных контрактов, которые являются производными от величины взятого в расчет фондового индекса. Таким образом, любые сделки с фьючерсами на индексы могут быть обозначены как сделки с пакетами ценных бумаг, которые входят в расчет индексов. При этом самой поставки ценных бумаг такого рода сделки не предполагают...

ИИИ: 6.3

Доход: 8 из 10
Риск: 6 из 10

Комментарии

к высоколиквидным активам можно отнести еще фьючерсы, они тоже относятся к более безопасным активам, за исключением когда дата экспирации близка....

теоретик   2 дек 2019   Фьючерсы на индексы


Фьючерс (в т.ч. товарный фьючерс) это стандартизированный контракт. Под стандартизированностью понимается не только правила расчетов, поставки и...

JeannLeGrand   23 окт 2019   Фьючерсы на индексы


Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент....

Серёжа   26 дек 2016   Фьючерсы на индексы


Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего...

Трейдер   8 дек 2016   Фьючерсы на индексы


Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2....

AS-105   19 ноя 2016   Фьючерсы на индексы


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Открытие Брокер: Финансово-аналитический отчет стал еще информативнее
Коронавирус. Прирост числа зараженных ускорился
Проект Московской биржи - MOEX Home Talks
Коронавирус. Прирост числа зараженных продолжает замедляться
Коронавирус. Более 20 миллионов зараженных
Пандемия не помешала клиентам группы «Открытие» заработать на инвестициях
Новый индекс на МосБирже. Индекс московской жилой недвижимости
Информационный бюллетень о ситуации с коронавирусом
Статистика по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России
«БКС Мир Инвестиций» графики доходности стратегий на основе реальных сделок

Все новости