Пятница, 22 ноября 2019

Фьючерсы на биткоин на бирже CBOE

22 января 2018   Биткоин

В пятницу, 19 января, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders), который имеет срез открытых позиций 29 трейдеров с 10 по 16 января 2018 включительно. На бирже Bitfineх за этот период цена снизилась на 23,29% до $11065. Теперь смотрим как изменились позиции крупных и мелких спекулянтов во время сильного ослабления биткоина.

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL): за отчетный период Long-позиции уменьшились на 211, до 1533 (-13,09%) контрактов. Short-позиции увеличились на 108, до 3779 (+2,94%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция увеличилась на 16,72%, до 2226 контрактов против 1907 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю снизились покрытые позиции на 130, до 179 (-42,1%) контрактов. Позиции могли закрываться по стопам и тейкпрофитам.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): неподотчетные трейдеры увеличили Long-позиции на 453, до 3004 (+17,11%) контрактов, short-позиции на 134, до 778 (+20,8%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция сократилась на 16,72%, до 2226 контрактов против 1 907 контрактов неделей ранее.

Объем одного контракта на CBOE равен одному биткоину, на CME — пяти биткоинам.

Также CFTC представила отчет Financial Traders Report, в котором крупные спекулянты делятся на фонды с заемным капиталом (Leveraged Funds) и другие категории (Other Reportables).

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL): Дилер/Посредник (Dealer/Intermediary) + Фонды с заемным капиталом (Leveraged Funds) + Другие категории (Other Reportables).

На прошлой отчетной неделе трейдеры из категории «Фонды с заемным капиталом (Leveraged Funds)» закрывали длинные и короткие позиции, а также раскрывали локи (встречные позиции). Трейдеры из «Other Reportables» продолжили наращивать короткие позиции (+154).

Из этих данных можно сделать следующий вывод: открытый интерес (OI) вырос на 2,42%, до 4736 контрактов. По итогам отчетной недели с 10 по 16 января 2018 включительно крупные спекулянты продолжили наращивать короткие позиции. Количество трейдеров, попавших в отчет на минувшей неделе, уменьшилось с 42 до 29.

Мелкие спекулянты как обычно работали против тренда, наращивая длинные позиции и попали в жесткую просадку. Причем чистая нетто-позиция крупных спекулянтов будет всегда равна чистой нетто-позиции мелких спекулянтов с противоположным знаком.

В среду, 17 января, пара BTCUSD снижалась до уровня $9231. От него цена восстановилась на 41%, до 13017. Неизвестно как вели себя крупные спекулянты во время восстановления цены, но учитывая их чистую короткую позицию, продавцы доминируют на фьючерсном рынке. Они не оказывают сильного влияния на криптобиржи, так как на CBOEи СМЕ ещё маленькие объемы, но с появлением фьючерсов на биткоин на них стали все обращать внимание.

Многие трейдеры, эксперты и аналитики связывают последний отскок от 9231 с экспирацией январского фьючерса на CBOE. Я связываю отскок с техническими факторами, чем с фьючерсами, так как они расчетные, а не поставочные. По ним не нужно выходить на рынок и покупать по рынку биткоин, чтобы исполнить обязательства по фьючерсу. Во время экспирации они сгорают, а на счета трейдеров зачисляется прибыль или списывается убыток.   

В субботу, 20 января, покупателям не удалось. Сегодня им пришлось отступить к 11621. На момент написания обзора на бирже Bitfinex биткоин стоит $12174. Цена отскочила от фибо-уровня 38,2% от восходящего движения с 9231 до 13017.

Фундаментально у биткоина нет драйверов для внушительного роста. На данном этапе восстановление по нему рассматриваю как коррекцию к падению с 17262 до 9231. По циклам с периодами 60 и 120 дней укрепление биткоина может продлиться до 10 февраля, до 13 марта – ожидается падение. 

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Прогнозы

Курс рубля на конец года
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Прогноз курса евро к рублю на ноябрь
Аналитический отдел Альпари   Форекс
В ближайшие месяцы рубль продолжит ослабевать
Аналитики ПАО "Банк "Санкт-Петербург"   Наличные деньги
У Libra нет будущего в России
Герман Греф   Биткоин
Эксперты: курс доллара может вырасти до 70
Ген. директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов   Наличные деньги
К 2022 г. золото установит новый рекорд цены
Citigroup   Драгоценные металлы
Рубль будет стабилен в сентябре
Информационное агентство Finam   Форекс
Пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 65-65,5.
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Цель по золоту составляет $1900
Аналитический отдел Альпари   Драгоценные металлы
Джим Роджерс предупреждает: худший медвежий рынок приближается
Легендарный инвестор Джим Роджерс   Акции
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый   Наличные деньги
Фунт вырастет на 6% до конца 2019 года
Svenska Handelsbanken AB   Форекс
EUR/RUB может нацелиться на уровни около 76 к концу года
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Доллар проведет июль в диапазоне 62-65 рублей
Дроздов Сергей аналитик ГК Финам   Форекс
Прогноз курса евро на июль 2019 года
Аналитический отдел Альпари   Форекс

Рейтинг

Прогнозы

Биткоин снижается уже третью неделю подряд. Такая динамика идёт вразрез с исторически удачным ноябрём – в шести случаях за последние восемь лет,...

RealSatoshi   22 ноя 2019   Биткоин


Рынок криптовалют ожидает новая волна оптимизма в 2020 году - не только биткоин, но и все основные криптовалюты имеют потенциал роста. Биткоин...

DeHedge   21 ноя 2019   Биткоин


Активность пользователей сети биткоина в последние дни продолжает снижаться, что сигнализирует о погружении рынка в «медвежью» фазу. Линии «ленты...

Big Cryptowski   20 ноя 2019   Биткоин


Биткоин обладает относительно незамеченной и для большинства - попросту неизвестной характеристикой, которую я называют “Цена никогда не оглядывается...

RealSatoshi   20 ноя 2019   Биткоин


Пока остается еще 6 месяцев до халвинга биткоина, и в этот раз мы рискуем увидеть первый медвежий случай при приближении к халвингу. Исторически...

Robbbbert   19 ноя 2019   Биткоин


Прогнозы