Пн, 28 сентября 2020

Самые эффективные индикаторы по 13 активам

10 мая 2020   Акции

Каждый трейдер на своем опыте может сказать, что торговые индикаторы по-разному срабатывают на графике того или иного актива. Мы выяснили какие индикаторы лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг и не только.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы брали дневной график. Для каждого технического показателя — стандартные настройки из QUIK. Данные условия соблюдались при анализе всех эмитентов в рамках серии статей.


Топ-индикаторы

  • Самый применимый индикатор — Chande Momentum Oscillator (CMO) — для большинства эмитентов;
  • Самый применимый трендовый индикатор — Fractals;
  • Акции с самыми эффективными осцилляторами — Магнит и Новатэк.

Банки

  • Ликвидные акции лучше остальных подчиняются законам технического анализа. Акции Сбербанка — одни из самых ликвидных на Московской бирже. Из трендовых индикаторов с ними лучше всего работают Alligator, MACD и TRIX. Среди классических осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO).
  • Для другой акции из банковского сектора — ВТБ — подходят совсем иные торговые индикаторы. Для анализа тренда лучше использовать Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) и Parabolic SAR, а для определения разворота цены — RSI и Rate of Range.

Нефтегаз

  • Набор эффективных индикаторов для акций Газпрома схож с набором Сбербанка. Трендовые индикаторы — Alligator и Fractals. Из осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO). Акции Роснефти повторяют набор, не включая только Fractals.
  • Для акций Лукойла работает лучше всего Ichimoku и ADX (трендовые индикаторы). Осцилляторы неэффективны для акций Лукойла. В первую очередь это связано с тем, что котировки преимущественно находятся в тренде.
  • Обычка Татнефти. Самые выгодные сигналы среди трендовых показателей подают Alligator и Parabolic SAR. Когда котировки переходят в боковой формат, сигналы по Alligator игнорируются. Среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают CMO, Rate of Range и CCI.
  • В акциях Новатэка среди трендовых индикаторов наиболее результативные сигналы формирует Ichimoku (Ишимоку). Наиболее оптимальный сигнал — пересечение линий Tenkan (розовая) и Kijun (красная). Неплохой результат на бумагах Новатэк также показывают Fractals и Parabolic SAR. Акции Новатэка являются лидерами по количеству осцилляторов, которые показывают неплохую эффективность за последние 12 месяцев. К таким относятся Stochastic, CCI и CMO.

Горнодобывающий сектор

  • Почти все распространенные трендовые индикаторы, которые есть в QUIK, показывают низкий результат на акциях Норникеля. В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Среди осцилляторов наиболее эффективными являются RSI и Stochastic.
  • Fractals (Фракталы) — единственный эффективный показатель среди класса трендовых индикаторов для котировок АЛРОСА. Примечательно, что все остальные индикаторы в QUIK существенно уступают фракталам по результативности и надежности сигналов. Среди всех осцилляторов лучше всего работают популярные RSI и Stochastic.

Бонус


Многие трендовые индикаторы в QUIK неэффективны из-за специфической динамики акций Магнита. Индикатор TRIX является достаточно грубым (то есть надежным, но менее чувствительным) показателем, позволяя игнорировать краткосрочные и размашистые отклонения цены. Второй эффективный трендовый индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).

  • Акции Магнита, как и акции Новатэка, являются лидером среди рассмотренных бумаг по количеству осцилляторов, которые показывают высокую результативность. Среди них распространенный индикатор RSI, а также осцилляторы CCI и Momentum.
  • В акциях Русгидро самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals. При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. С начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO.
  • Тренд индекса МосБиржи лучше всего определяется индикатором MACD. Сочетание оперативности и надежности сигналов индикатора является оптимальным среди трендовых показателей для индекса МосБиржи. В классе осцилляторов наиболее эффективен CMO.

Большинство трендовых индикаторов демонстрируют крайне низкую результативность и точность сигналов для валютной пары USD/RUB. Причина — боковик, в котором котировки находятся основную часть времени. Поэтому необходим индикатор, способный выявлять формирование локальных тенденций. Например, MACD считается более надежным, чем ADX. Сигналы по CMO возникают нечасто, но являются прибыльными. Неплохой эффективностью обладает CCI.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

Всем добрый день! Кто думает о будущем, тот меня пойдет. Я всегда стремился получать пассивный доход. Для себя выбрал вкладываться в акции именно...

Евгений   23 сен 2020   Акции


Обслуживался ранее у двух других брокеров: зелёного и синего друга. Думаю, что понятно у кого. Диверсифицировал портфель, примерно 50/50, но достали...

Юрий   21 сен 2020   Акции


Привет всем, кто меня читает. Хотелось поделиться опытом инвестирования с БКС. Начну с того, что нужно ли вообще инвестировать? Однозначно. Все...

Артём   16 сен 2020   Акции


Инвестиции для меня это всегда такой страх был, но я в них разобрался. Начал с 1500, пополнял регулярно, каждую неделю, потом увеличивал пополнения....

Савелий   15 сен 2020   Акции


Компания AFS Finance Group - эти люди из категории «гладко стелят - жестко спать». Уверяют, что у них «стопроцентные прогнозы» и они точно знают куда...

Айнур   12 сен 2020   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций