Инвест Рейтинг » Финансовая энциклопедия » RSI: что такое индекс относительной силы и зачем он нужен
Обновлено 07/04/2022
При торговле самыми разными активами ключевым навыком трейдера является его возможность определять тренд. Для этого каждый инвестор применяет свой арсенал аналитических инструментов и индикаторов. Одним из наиболее популярных таких индикаторов является RSI – от англ. “relative strength index”, что переводится как Индекс Относительной Силы. Сегодня мы поговорим об этом уникальном инструменте и о том, как его можно применять.
Содержание статьи
Перед тем, как разобраться в сути данного инструмента, необходимо ответить на вопрос, что вообще такое «относительная сила».
Данный термин ввел Уэллс Уайлдер. Этот американский инженер-механик, впоследствии занявшийся строительством, стал всемирно известен благодаря своим работам в сфере технического анализа. Он разработал сразу несколько технических индикаторов, которые не только активно применяются в наше время, но и признаны основополагающими принципами современных программ для технического анализа.
Так что же такое придуманная им «относительная сила»? Под этим словосочетанием Уайлдер понимал отношение среднего прироста цены за определенный период к среднему ее падению за то же время.
Этот показатель – “relative strength” (или сокращенно RS) дает возможность спрогнозировать дальнейшее движение цены.
Чтобы рассчитать относительную силу, трейдеру необходимо проделать следующие шаги:
Для удобства полученное значение преобразуется в процентный вид, для наглядности отображения на графике. Получившийся показатель и является индексом относительной силы.
Звучит сложно, не правда ли? Хорошая новость в том, что в современных торговых терминалах все расчеты показателя производятся автоматически буквально в два клика. Поэтому не будет заострять внимание на математических формулах, а поговорим подробнее о практическом применении данного аналитического инструмента.
Важность этого индикатора сложно переоценить. Как уже говорилось выше, этот показатель, являющийся осциллятором, демонстрирует амплитуду и скорость изменения цен, то есть фактически позволяет ответить на два вопроса:
Поскольку величина индекса относительной силы выражается в процентах, его значения колеблются от 0 (минимум) до 100 (максимум).
Проще говоря, индекс демонстрирует силу движения цены за выбранный период.
Индекс относительной силы может сигнализировать о двух таких противоположных состояниях рынка, как «перекупленность» и «перепроданность» актива. При этом общепринято делать следующие выводы:
Значение индекса возрастает до 70 или выше: данный актив перекуплен, и его покупка в данный момент будет являться неверным решением. Кроме того, в данной ситуации трейдеру лучше либо передвинуть стоп-лосс на более высокий уровень, либо вообще закрыть позиции по активу перед предполагаемым разворотом тренда.
Значение опустилось ниже отметки 30: данный актив перепродан, и трейдеру следует задуматься о покупке, а не о продаже, которая сейчас невыгодна, так как цена практически достигла потенциального дна.
Звучит довольно просто, но не стоит сломя голову бежать и вкладывать весь свой капитал в надежде на описанные выше сигналы.
В действительности зачастую индекс RSI может достаточно долгое время находиться в пределах зон перекупленности или перепроданности, а цена при этом не будет изменять своего направления. В связи с этим не стоит полагаться только на данный индикатор, а следует применять его вкупе с другими инструментами теханализа.
Хотя, справедливости ради, отметим, что и сами по себе сигналы о перекупленности или перепроданности актива часто могут срабатывать эффективно.
Это второй, но не менее важный сигнал индикатора RSI. Как же спрогнозировать направление и разворот тренда с его помощью?
Считается, что при пересечение индикатором значения 50 свидетельствует об смене тренда. Зачастую можно увидеть, как на этой отметке цена достигает уровней поддержки/сопротивления.
Допустим, вы предполагаете, что тренд восходящий, но не хотите рисковать, так как не уверены в этом. В данном случае, просто подождите до тех пор, пока индекс RSI преодолеет уровень 50, и входите в торговлю – вы получили дополнительное обоснование верности вашего прогноза. Для нисходящего тренда справедливо обратное – нужно подождать, когда индекс упадет ниже уровня 50.
Для определения потенциальной смены тренда RSI применяют еще одним способом – с помощью уровней 20/80. При этом следуют тезису, что при нисходящем тренде индекс RSI всегда опускается до отметки 20 и при этом никогда не доходит до отметки 80. И наоборот, в ситуации восходящего тренда – всегда поднимается до уровня 80 и при этом никогда не опускается до 20.
Индикатор также служит хорошим инструментом для построения линий тренда путем нахождения уровня поддержки и уровня сопротивления. Суть в том, что сигналы о нахождении актива в зонах перекупленности и перепроданности зачастую свидетельствуют о скором пробое цены и смене тренда.
Дивергенция – это расхождение. В трейдинге дивергенцией обозначают расхождение графика цены и графика индикатора. Обычно она сигнализирует об остановке движения цены или, что еще более вероятно, о развороте текущего тренда. Дивергенция является точкой принятия решения о том, что делать с имеющимися открытыми позициями и в каком направлении открывать новые.
Дивергенция может быть «медвежьей» и «бычьей»:
Медвежья дивергенция – это период, при повышении максимумов цен наблюдается понижение максимумов показателя индекса относительной силы. Такая ситуация говорит о том, что вскоре возможен разворот, при котором цена двинется в направлении движения индикатора.
Бычья дивергенция – обратная ситуация, при которой при снижении максимумов цен повышаются минимумы индекса RSI, что предвещает разворот тренда.
Приведем пару рекомендаций, как получить более надежные сигналы и прогнозы, используя RSI.
Анализируйте различные таймфремы Для получения более надежной информации, на основе которой можно будет принять решение о входе на рынок, наиболее эффективно проводить сравнительный анализ показателей индекса относительной силы на различных таймфреймах. К примеру, если на минутном графике показатель RSI свидетельствует о перекупленности актива, часовой график может показывать картину перепроданности. Естественно, показания более длительного отрезка времени будут и более надежными.
Выбирайте лучший период Несмотря на то, что для анализа индикатора используются различные его периоды (9, 14, 25 и т.д.), считается, что наиболее оптимальным из них является 14. Но это не означает, что вы должны остановиться только на нем – не бойтесь экспериментов и подберите наиболее удобный период для себя сами.
Однако, не забывайте о правиле: чем выше величина периода, тем меньше в нем ложных сигналов и «шумов», и наоборот.
