Среда, 13 ноября 2019

Волатильность: факторы влияния

Форекс

Волатильность как показатель рынка - это один из элементов статистики, определяющий его переменчивость. Именно волатильность ценовых показателей становится основным критерием рискованности совершаемых сделок в конкретный период времени. Значения этого параметра формируются в рамках относительных или абсолютных величин, рассчитанных относительно начального ценового значения. Так, для нестабильных финансовых инструментов этот показатель вычисляется путём извлечения квадратного корня из показателя величины расчётного интервала времени.


Волатильность бывает двух видов:

  • Ожидаемая/прогнозируемая - исчисляемая на основании анализа текущей цены, с учётом возможных рисков.
  • Историческая/фиксированная - полученная из расчётов на основании имеющихся данных о стоимости финансового инструмента в конкретный период времени.

Ценовая волатильность определяет динамику и скорость изменений значений цены и необходима для прогнозирования достижения рынком определённых критических значений в выбранном направлении. При этом показатели волатильности в данном случае измеряются с учётом стандартного диапазона отклонений ценовых показателей - тех самых рисков, которые могут оказывать влияние на реальное движение цены.

Волатильность рынков традиционно рассчитывается в "привязке" к фондовым индексам.

Под высокими показателями волатильности обычно подразумеваются значительные колебания цены в сторону падения и роста. Низкая волатильность не подразумевает значительных перепадов цены и свойственна "спокойным" периодам рынка, когда движения тренда прослеживаются скорее в горизонтальной плоскости.

Важно учитывать и такой фактор, как влияние тренда на движения цен. Если колебания укладываются в относительный математический минимум - можно говорить о невысокой волатильности. Если они имеют значительный диапазон даже при наличии выраженной "трендовости" рынка - это показатель того, что ситуация нестабильна, и ей соответствует высокая волатильность (переменчивость). Говорить о минимизации рисков на рынках с высокой волатильностью не приходится - цена на них движется достаточно непредсказуемо, и её дальнейшую динамику довольно сложно предугадать.

Волатильность и индикаторы рынка

ATR


Расчёт волатильности в техническом анализе Форекс чаще всего производится на базе индикатора ATR - то есть истинного среднего диапазона. Этот метод предполагает учёт разрывов цены как факторов риска. Но не отрицает и применение таких понятий, как торговый диапазон и готовность рынка к движению. Что отличает высоковолатильный рынок? Активная динамика изменения ценовых показателей. И в торговле на флэте, и в торговле на тренде поведение цены будет схожим. С той лишь разницей, что в первом случае высоковолатильный рынок будет отображать интенсивную динамику падения/возврата к прежним значениям. Тогда как во втором он будет показывать уверенный рост с незначительными периодами отката цены. Что касается низковолатильного рынка, он и в торговле по флэту, и в торговле по тренду будет меняться медленно, иногда чересчур медленно, но именно на этом и строятся низкорискованные торговые стратегии.

Полосы Боллинджера


Индикатор, созданный специально для расчёта волатильности рынка. Линии полос на графике - это отображение линий стандартных отклонений, расположенных ниже и выше взятого за основу значения скользящей средней за выбранный временной отрезок.

Сужение полос-индикаторов на графике свидетельствует об образовании низковолатильного рынка. Расширение - о появлении высоковолатильных рыночных тенденций.

Скользящие средние


Индикатор, традиционно используемый в качестве аналитического инструмента для вычисления тенденций рынка. С помощью него можно отследить средние линейные показатели движений рынка за выбранный период времени. Соответственно, исходя из полученных данных можно отследить волатильность рынка на изучаемый период времени.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

ИИИ: 8.7

Уровень дохода: 10 из 10
Уровень риска: 10 из 10

Комментарии

Торгую в FX CLUB по старинке - валютами и золотом. В незнакомые мне инструменты типа криптовалют не суюсь, и без них достаточно, чем заниматься. В...

Тортилла   11 ноя 2019   Форекс


Расширение спреда связано с уровнем ликвидности, который напрямую зависит от объема торгов и количества участников рынка. При отсутствии заявок от...

OrdinaryBillionaire   5 ноя 2019   Форекс


Global FX - это очень профессиональный и грамотно организованный скам. С огромным офисом в Сити, веб-сайтом с 10-летней историей, вменяемым...

Андрей   31 окт 2019   Форекс


Хочу со всеми поделиться своим горьким опытом работы с брокером Atom8. Это люди, которые знают свое дело только в том, как выманить у людей денег, да...

Катерина   31 окт 2019   Форекс


Любой брокер форекс имеет специально созданный сайт, где в красках расписывает все плюсы своей схемы. Наличие собственного ресурса значительно...

Сергей   30 окт 2019   Форекс


Комментарии

Инвестиции

АльпариФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 10/10  
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4  
АльпариАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5  
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6  
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4  
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2  
Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4  
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5  
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10  
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1  
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2  
ВТБ24ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5  
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6  
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8  
GoldenfrontДрагоценные металлы
ИИИ: 7.5, Д/Р: 6/3  

Рейтинг

Финансовые новости

Ripple: технология помогает увеличивать прибыль
Финам рекомендует акции Exxon Mobil
ИИС - надежная альтернатива банковским вкладам
Сколько стоит добыча барреля нефти в разных странах
Сервис дистанционного открытия счёта
Валютные счета в Альфа-Форекс
Россия произведет 72 млн тонн стали в 2019 году
Конференция Swell не помогла Ripple
ОПЕК ждут сделки США и Китая
Ждем рекордных дивидендов от Сбербанка

Все новости