Сб, 18 января 2020

Как зарабатывать на свопах

Форекс

Задача каждого успешного трейдера – найти наиболее удачные точки входа в рынок и выхода из него, что позволит заработать на спекулятивных операций. И нередко для этого требуется перенести закрытие сделки на другие сутки. Торговля, выходящая за рамки текущих суток, так или иначе, предполагает дополнительный вид комиссии – своп. О том, как он начисляется и есть ли возможность заработать на свопах, расскажем более подробно.

Новичков на валютном рынке, желающих торговать за пределами торгового дня, пугает наличие свопов. У большинства из них присутствует четкая убежденность в том, что дополнительные комиссии, взимаемые в качестве свопов, весьма большие и могут серьезно подкосить депозит трейдера. Да и вообще, тот факт, что происходит списание средств мало кого радует. Только ведь свопы не всегда будут отрицательными – существуют ситуации, при которых они могут и начисляться, хоть и не в большом размере. От чего это зависит? Что такое свопы? И можно ли торговать без свопов в принципе? Рассказываем в нашей статье.

Что такое своп?


В финансовом сообществе в качестве свопа подразумевается операция, согласно которой происходит обмен активами или какими-либо обязательствами. Главное что стоит уяснить – обмен имеет временный характер. Как если бы два приятеля на время решили обменяться чем-то, что по стоимости равноценно друг другу.

Операция проходит в два этапа: на первом происходит обмен обязательствами или же активами, а на втором, заключительном этапе – их возврат.

Стоит понимать, что своп на финансовых рынках подразделяется на следующие виды:

  • валютный своп – списание/начисление происходит в отношении конкретных валют;
  • своп на ценные бумаги – списание/начисление осуществляется в случае работ с акциями и иными ценными бумагами;
  • товарный своп – процедура аналогична двум предыдущим, с той лишь поправкой, что в «деле» участвуют товары, горючее и т.д.
  • кредитный дефолтный своп – передача от одной стороны к другой кредитного риска по облигациям и ипотечным ценным бумагам, а также корпоративных долговых обязательств.
  • процентный своп – представляет собой контракт, заключенный между двумя сторонами на обмен процентными платежами, начисляемыми на условную денежную сумму.

Как возникает своп?

Начнем с того, от чего в принципе зависит сумма взимаемых или начисляемых средств в виде свопов. Помним, что рынок Форекс работает пять дней в неделю. Ежедневно в момент официального закрытия рынка в 21:00 по Гринвичу все открытые в течение дня ордеры должны быть закрыты, дабы можно было произвести по ним расчеты в фактических средствах во всех мировых банках, участвующих в финансовых операциях.

Трейдеру же фактическое начисление средств не интересно – он работает со спекулятивными операциями и зарабатывает на разнице покупки и продажи активов. Но правило есть правило и брокеры обязаны «отчитаться» перед банками и закрыть позиции. В случае с трейдерами, работающими за пределами одного рабочего дня, происходит следующее: операция «продлевается» на еще одни сутки, но фактически брокером открывается новая позиция с идентичными торговыми объемами и иными условиями сделки.

Новый день – новые правила, по крайней мере, что касается учетных ставок Центральных банков, с валютами которых трейдеры совершают операции. Поэтому разница учетных ставок Центральных банков с валютами, с которыми работает трейдер, заложена в своп.


Как и когда начисляется своп?

Исходя из того, что процедура обмена финансового инструмента или обязательства осуществляется в два этапа, как мы успели заметить ранее, то на последнем этапе, закрытия сделки своп и будет возникать. Правда, с одним уточнением – только лишь в случае, если сделка совершается не в одни торговый день, а переносится на следующие сутки. Т.е. при совершении обратного выкупа, допустим валюты, на следующий день своп и возникает.

От чего зависит факт начисления или взимания свопа? Непосредственно от того, какой получилась разница между учетными ставками Центральных банков. Для вычисления свопов существуют форумы:

При положительной разнице учетных ставок:

  • Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок — Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году

При отрицательной разнице:

  • Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок + Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году

Как мы видим, комиссия брокера является лишь одной из составляющих свопа, а не как принято считать, что это и есть сам своп. Нет. Напоминаем, что не брокер устанавливает своп по своему усмотрению, а данный показатель вычисляется путем расчета.

Скальперы и интрадейщики, работающие исключительно в пределах одного торгового дня, не сталкиваются с данным понятием вовсе. Тема касается лишь тех, кто удерживает позиции на сутки и более.

Трейдеру нет необходимости самостоятельно проводит расчеты согласно вышеприведенных формул, дабы узнать, каков своп на текущие сутки. Брокеры упростили это, и на их официальных сайтах присутствует информация по свопам.

Значения данного показателя при сравнении двух компаний несколько изменяются. И в случае, если трейдер планирует использовать торговую стратегию, основанную на свопах, следует выбирать брокера и по показателям свопов в том числе. Как раз таки и переходим к данному вопросу.


Как зарабатывать на свопах

Для того, чтобы заработать на свопах, существуют несколько стратегий, самой популярной из которых является Carry Trading. Популярность применения данной стратегии заключается в том, что риски здесь относительно невелики, а вот прибыль получить можно неплохую.

Суть стратегии состоит в удерживании позиции как можно дольше, дабы получить по итогу положительный своп, который, как известно, автоматически зачисляется в графу «прибыль». Сразу стоит понимать, что применять данную стратегию на любом инструменте не получится. Для этого необходимо провести тщательный анализ предлагаемых конкретным брокером активов и выявить те, своп по которым является положительным. При этом стоит понимать, что по одному и тому же активу своп может быть различным на которых и длинных позициях. Нас интересует именно те позиции, своп по которым привлекательно-положительный если можно так выразиться. К примеру, валютная пара GBP/AUD, согласно спецификации активов в компании, имеет на коротких позициях положительных своп, тогда как на длинных – отрицательный, что явно не интересует трейдера, придерживающегося стратегии Керри Трейд. На короткой же позиции по данной валютной паре стратегию применить вполне возможно.

Дабы реализовать стратегию следует придерживаться некоторых правил, а именно:

Трейдер должен обладать внутренним чутьем рынка, благодаря чему сможет провести анализ на длительных таймфреймах и предсказать развороты. При этом важно отличать реальное движение рынка активов от их коррекции, что может сбить с толку. Ни в коем случае не пренебрегать новостями, касающимися оглашения процентных ставок Центральных банков. При правильном применении стратегии ежемесячная прибыль возможна в размере 5% от депозита.


Где найти своп в терминале?

Наблюдать начисляемый или взимаемый своп можно в терминале, при открытии позиции на покупку или продажу. Для данного показателя отведена специальная одноименная графа.

При этом стоит понимать, что он будет начислен только лишь в случае переноса позиции на еще одни сутки и в зависимости от того, каков будет своп на момент закрытия сделки. Сумма будет отображаться в терминале в соответствующей графе: прибыли или убытка. Убыток, все же встречается чаще, так уж сложилось.

Небольшое уточнение. В определенные дни, а именно со среды на четверг или с четверга на пятницу (немного позже – подробности) своп взимается или начисляется в тройном размере. Этому есть простое объяснение. Дело в том, что впереди выходные и банковские учреждения закрыты. Но это не отменяет факта пересмотра ставки по кредитам, которая либо начисляется, либо взимается. Поэтому сама процедура начисления свопа происходит в своем привычном режиме за исключением того, что за оговоренные выше сутки произойдет как бы авансирование за предстоящие выходные. При планировании торговли с этим нюансом стоит быть предельно внимательным.

Сразу стоит отметить, что сроки взимания повышенного свопа для ряда валютных пар отличаются. Причем, брокеры предоставляют различную информацию по данному вопросу. Так, к примеру, в компании списание свопа в тройном размере происходит со среды на четверг, а вот по парам USD/RUB и EUR/RUB перенос позиции через выходные дни происходит в ночь с четверга на пятницу. Идем, далее.

Компания устанавливает следующие правила: за перенос позиций по Форекс и металлам спот со среды на четверг своп взимается в тройном размере, а вот комиссия в тройном размере по паре USD/TRY взимается с четверга на пятницу. Брокер стандартно взимает своп в повышенном размере по основным торговым активам со среды на четверг, а вот снятие или начисление комиссии с четверга на пятницу происходит по следующим валютным парам: USD/RUB, EUR/RUB, USD/CAD.

Учитывая все вышесказанное, уважаемые господа трейдеры, будьте начеку перед началом сотрудничества с конкретным форекс брокером и внимательно ознакомьтесь со спецификацией активов, в частности изучите вопрос списания свопов в повышенном размере.


Как действовать в случае, если держать позиции от месяца и более?

Такая ситуация вполне возможна, ведь трейдеры, придерживающиеся долгосрочной торговой стратегии удерживают позиции иногда не день и не два, а по несколько недель и даже месяцев. Зачастую такой подход к торговле актуален не на валютных парах, где рынок весьма волатилен, а на акциях, металлах и индексах.

Но какой бы инструмент не был бы выбран трейдером, если он придерживается принципов долгосрочной стратегии, то от взимания (реже – начисления) свопов ему никуда не деться. А это, если прикинуть на первый взгляд, может быть довольно существенной суммой, которую никто не хочет отдавать.

В данном случае актуальным будет открытие бессвоповых счетов или счетов Своп-фри, как их еще называют. Сразу стоит отметить, что в зависимости от брокера, бессвоповая торговля возможна как на отдельном типе счета, так и предлагаться трейдерам в качестве услуги, которую можно «подключить» на любом из действующих счетов.

В чем соль, спросите вы? Ведь если на то пошло, то всем долгосрочникам неохота платить лишние средства за перенос позиции на сутки на протяжении недель и месяцев. Но да, небольшой подвох есть – на таких счетах действует повышенная комиссия за позицию. Как-то же брокеру нужно отбить издержки, ведь никто не будет работать себе в убыток.

Как итог – издержки трейдера равносильны тем, что действуют на простых счетах, где своп таки взимается. Единственное, что удобно – следить за списанием свопа каждый день не нужно. В остальном все вполне привычно.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

ИИИ: 8.7

Уровень дохода: 9 из 10
Уровень риска: 9 из 10

Комментарии

Давно не торговал у Forex4you, но то что было раньше мне этого хватило, если сливаешь то все в порядке все отлично работает, только начинаешь...

Alex   17 янв 2020   Форекс


В отличии от тех брокеров, где мне довелось торговать, самая лучшая работа мобильной версии МТ4 у NPBFX. Не знаю почему так. Вроде и те брокеры были...

Mityok   9 янв 2020   Форекс


У меня раньше были претензии к БКС, но, походив по рынку и обжегшись на паре-тройке модных имен, скажу: БКС – самый адекватный брокер. Без...

Женя   9 янв 2020   Форекс


Купился на бонусы и на ребейт от инстафорекса. Теперь вижу, что у них комиссия в 3-10 раз больше чем у других брокеров. Чтобы отбить бонус в 100$ я...

Ilya Saniukevich   5 янв 2020   Форекс


я перевелась в БКС форекс из альфы, после их закрытия. с поддержкой особо не общаюсь. ввод- вывод средств и только. обычно вопросы по выводу средств...

Ольга   30 дек 2019   Форекс


Комментарии

Инвестиции

LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБ24ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8
GoldenfrontДрагоценные металлы
ИИИ: 7.5, Д/Р: 6/3

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

60 новых криптовалютных пар на счете MT5
Apple надула еще один опасный пузырь
Биткоин-кит привел в движение $1 млрд. - кто он?
Финам внедрил технологию распознавания документов
Активность клиентов «Открытие Брокер»
Сервис по возврату налогов НДФЛка
S&P 500 подскочил на 20%, однако покупать не стоит
Владимир Крекотень утверждён в должности генерального директора «Открытие Брокер»
Банк Англии может сократить процентные ставки
ТОП-10 событий 2019 года

Все новости