Ср, 19 февраля 2020

Стоит ли применять стандартные индикаторы МТ4?

Форекс

Платформа МТ4 по праву может называться наиболее популярной. Это можно объяснить как минимум двумя причинами:

  1. Гибкие настройки терминала позволяют адаптировать его под любые торговые условия брокеров. Именно посредством платформ MetaTrader посреднические компании получают возможность предоставлять целевой аудитории услуги по модели A-book или B-book.
  2. Для пользователей данное ПО не менее привлекательно, поскольку разработчиками предусмотрен уникальный набор инструментов для эффективного технического и компьютерного анализа. Помимо этого, в MetaTrader интегрирован редактор mql, что позволяет энтузиастам разработать собственные аналитические инструменты и даже автоматизированные системы торговли. К слову, авторские вспомогательные инструменты возможно разместить в разделе «Маркет» на официальном сайте компании-разработчика. Стоит обратить внимание, что стоимость действительно качественных и эффективных инструментов для трейдинга на внебиржевом рынке достигает 20 000 USD.

Несмотря на все преимущества стандартного набора аналитических инструментов, большинство начинающих трейдеров обращают внимание исключительно на пользовательские индикаторы. Сейчас уместно развеять миф о том, что данные аналитические инструменты превосходят стандартные по качеству торговых сигналов. На самом деле большинство пользовательских индикаторов разрабатываются исключительно с коммерческой целью. Алгоритм практически полностью основан на стандартных трендовых индикаторах и осцилляторах, при этом разработчиками предусмотрена история котировок, то есть при тестировании индикаторов на исторических данных терминала потенциал прибили кажется действительно впечатляющим, но при торговле в режиме онлайн число ложных сигналов превышает 50%. Точка входа в рынок отображается корректно уже после отработки сигнала.

Разумеется, существуют пользовательские индикаторы, которые не перерисовываются и все они заслуживают отдельного внимания. Наиболее эффективными из них можно назвать осциллятор Чайкина и адаптивную скользящую среднюю. О них поговорим позже. Сейчас более важно обратить внимание на стандартные аналитические инструменты платформ MetaTrader и постараться понять: стоит ли применять их на практике? Ведь большинство из них разрабатывались еще в конце прошлого века и с того времени принцип ценообразования ликвидных активов существенно изменился.

Скользящая средняя


Самый простой и наиболее эффективный трендовый индикатор, на основе которого разработано несколько осцилляторов и торговых стратегий. Этим инструментом, кстати, пользовался сам Билл Вильямс при создании ТС «Profitunity».

Алгоритм индикатора достаточно прост: программа вычисляет среднее значение цены за определенный период, который устанавливается трейдером во входных параметрах. Для рассчета могут применяться средние значения цен, а также уровни открытия/закрытия, максимума/минимума. Несмотря на простоту алгоритма, скользящие средние по-прежнему эффективны. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на результативность некоторых торговых стратегий, в основе которых лежат именно скользящие средние.

МА+ Fractals


Для торговли потребуется перенести на график выбранного финансового инструмента 3 индикатора:

  • Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25, примененная к Hight.
  • Еще одна экспоненциальная МА с периодом 25, примененная к ценам Low.
  • Фракталы Билла Вильямса, которые будут применяться для фильтра ложных сигналов, что особенно актуально при работе с активами с высокой волатильностью.

Важно! В последнее время криптовалютный рынок набирает все большую популярность, и многие трейдеры начинают торговлю альткойнами на специализированных биржах или CFD на криптовалюты посредством брокеров Форекс. В последнем случае, кстати, потенциал прибыли значительно выше, поскольку максимальное значение кредитного плеча на крипто биржах не превышает 1:5. Брокеры Форекс готовы предложить целевой аудитории более ощутимый уровень финансовой поддержки – 1:50. Разумеется, это связано с более высокими торговыми рисками, но это не имеет значение при выявлении точных точек входа. Именно для этого потребуется использовать стратегию МА+Fractals при торговле CFD на криптовалюты с высоким кредитным плечом.

Ордер Sell потребуется открывать только в том случае, если сигнальная свеча пересекла 2 скользящие сверху вниз, а свеча подтверждения полностью сформирована ниже ценового канала. Дополнительным сигналом будет формирование медвежьего фрактала. Для открытия ордеров Buy правила зеркальны. Выставление Stop loss на противоположном локальном уровне обязательно. Ордер для фиксирования прибыли не потребуется. Сделка будет закрываться вручную после формирования фрактала в противоположном прогнозу направлении.

Важно! Есть мнение, что криптовалютные активы практически не поддаются стандартным методам анализа. Отчасти это действительно так, но чтобы убедиться в эффективности стандартных скользящих средних примеры торговли будут рассмотрены на графике BTC/USD:

На скриншоте представлен отрезок графика BTC/USD с периодом Н1, которых отображает динамику ценообразования альткойна по отношению к доллару США в течение 7 торговых дней. Наблюдается ярко выраженный восходящий тренд, поэтому следует рассматривать только открытие ордеров Buy. Маркером отмечен ложный пробой скользящих, однако от открытия ордера Sell предохраняет бычий фрактал.

В течение 7 торговых дней было сформировано более 20 торговых сигналов. Дело в том, что стратегия предназначена для эффективной краткосрочной торговли внутри дня, поэтому её рекомендуется взять на вооружение скальперам. Фракталы – надежный фильтр торговых сигналов трендовых индикаторов. При соблюдении правил ТС и мани-менеджмента потенциальная доходность стратегии составит порядка 70% в месяц. Если в качестве финансового инструмента рассматривать валютные пары Форекс, то потенциал прибыли не превысит 30-35%. Это связано с более умеренной волатильностью.

К очевидным преимуществам стратегии МА+Fractals можно отнести высокую доходность и точность торговых сигналов, которую обеспечивают в основном фракталы Билла Вильямса. Из существенных недостатков стоит выделить только один: для успешной торговли от трейдера потребуется много времени и предельная концентрация внимания. Если трейдинг не является основной деятельностью, то рекомендуется обратить внимание на следующую стратегию.

Метод Пуриа


В основе ТС лежат 3 скользящих средних, а в качестве фильтра торговых сигналов будет использоваться стандартный осциллятор MACD. Перед началом работы потребуется перенести на ценовой график индикаторы с правильными входными параметрами:

Экспоненциальные скользящие средние с периодами 5,75 и 85. Для комфортного визуального восприятия рекомендуется окрасить индикаторы в разные цвета. Все скользящие должны быть применены к ценам закрытия.
Для корректной работы осциллятора MACD потребуется ввести следующие настройки:

  • Быстрое ЕМА=15;
  • Медленное ЕМА=26;
  • MACD SMA=1;
  • Применить к Close (к ценам закрытия).

Сигналы для открытия ордера Sell:

  • Скользящая с периодом 5 в окне графика должна пересечь 2 мувинга с периодами 75-85 сверху вниз.
  • График должен строится под медленными скользящими.
  • Пробойная свеча должна закрыться ниже МА с периодами 75 и 85.
  • Осциллятор MACD должен пересечь нулевой уровень сверху вниз. Гистограмма должна строится ниже уровня 0.

Для открытия ордеров Buy правила торговли зеркальные. Stop Loss выставляется на противоположном прогнозу локальном уровне, а значение Take profit должно быть фиксированным. Потенциальная прибыль от каждой открытой сделки не должна быть меньше 15% от средней волатильности выбранного для торговли финансового инструмента внутри дня.

Метод Пуриа является скальпинговой стратегией торговли, однако если говорить о Форекс, то её допустимо рассматривать и в качестве среднесрочного метода заработка.

Важно! Стратегия «Метод Пуриа» была разработана для торговли фондовыми активами, однако применение этого метода показывает неплохие финансовые результаты при управлении капиталом на внебиржевом рынке. Чтобы убедиться в результативности рассмотренной ТС, примеры торговли будут представлены на графике BTC/USD:

На представленном скриншоте график BTC/USD с периодом Н1. Отображена динамика изменения стоимости альткойна за 7 торговых дней. В течение этого периода индикаторами сформированы 3 торговых сигнала, 2 из которых закрылись с фиксированием прибыли, а 3 потребовалось закрыть самостоятельно после того, как цена дважды не смогла преодолеть локальный максимум. В соответствии с правилами технического анализа, это указывает на начало коррекции, а иногда и на разворот глобального тренда.

Поскольку средняя дневная волатильность пары BTC/USD составляет 35 000 пунктов, минимальный Take profit должен быть не менее 5000 пунктов, чтобы риск был оправдан. Чтобы стратегия приносила прибыль в долгосрочной перспективе крайне важно, чтобы Stop Loss превышал Take Profit не более, чем в 2 раза. Настоятельно рекомендуется внимательно изучить историю котировок перед применением ТС «метод Пуриа» на BTC/USD. Важно перед торговлей реальными средствами подобрать оптимальные значения страховочных ордеров и добиться соотношения Stop loss и Take Profit на уровне 1:1.

Конверт Боллинджера


Стандартный трендовый индикатор, в основе которого лежат скользящие средние. Для практического применения этого инструмента для анализа графиков валютных пар наиболее оптимальны следующие входные параметры:

Полосы Боллинджера следует трактовать как адаптивные трендовые линии. Торговля осуществляется в соответствии с классическими правилами технического анализа – пробой уровней поддержки/сопротивления или отскок от этих уровней.

Наиболее точные торговые сигналы конверт Боллинджера генерирует в периоды консолидации, которые наблюдаются на большинстве ликвидных валютных пар в период азиатской сессии. Поскольку криптовалютный рынок является децентрализованным и нерегулируемым, то для альткойнов характерна консолидация с очень широким диапазоном, торговля в границах которого сопряжена с высокими торговыми рисками, поэтому конверт Боллинджера настоятельно рекомендуется использовать именно при работе с валютными парами или фондовыми активами. Пример эффективного применения этого индикатора будет рассмотрен на GBP/USD с периодом М15:

В период азиатской сессии на паре GBP/USD практически всегда формируется явный трендовый коридор. При касании ценой нижней границы канала потребуется рассматривать открытие ордера Buy, при касании верхней – Sell. В течение азиатской сессии в среднем формируется 2-4 торговых сигнала, 80% из которых оправдывают ожидания. Это доказывает эффективность применения конверта Боллинджера при работе с валютными парами и фондовыми активами. Применение этого индикатора при работе с криптовалютами крайне рискованно в силу особенностей ценообразования альткойнов.

Заключение


Как можно заметить, стандартные индикаторы по-прежнему вполне эффективно справляются с поставленными задачами. Главное – указать правильные настройки и верно трактовать сигналы.

Анна Светлова для Invest-Rating.ru

Рекомендованные материалы по теме



Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

ИИИ: 8.7

Уровень дохода: 9 из 10
Уровень риска: 9 из 10

Комментарии

Всем здравствуйте! С рынком форекс вот уже как лет 5 знаком. Ранее был зарегистрирован в компании Exness. Верификацию прошел только паспорт (id). По...

Сергей   5 фев 2020   Форекс


Приятно обрадовало, что Альфа-Форекс снова начал работать в России. Торгую у них несколько недель - все устраивает. Перед тем, как выбрать Альфу,...

Петр   5 фев 2020   Форекс


Ребята, если вы вдруг вздумаете вывести свои деньги из брокера Exness знайте, вы сможете вывести только ту сумму, на которую делали пополнение счета...

Паша   24 янв 2020   Форекс


Давно не торговал у Forex4you, но то что было раньше мне этого хватило, если сливаешь то все в порядке все отлично работает, только начинаешь...

Alex   17 янв 2020   Форекс


В отличии от тех брокеров, где мне довелось торговать, самая лучшая работа мобильной версии МТ4 у NPBFX. Не знаю почему так. Вроде и те брокеры были...

Mityok   9 янв 2020   Форекс


Комментарии

Инвестиции

LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБ24ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8
GoldenfrontДрагоценные металлы
ИИИ: 7.5, Д/Р: 6/3

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

«Открытие Брокер» обновил цифровую инфраструктуру
Альткоины вернули интерес к BTCUSD
ЦБ и Минфин cогласовали условия продажи доли в Сбербанке
Стратегия 2020: российский рынок - все на борт
ФРС подогрела интерес к крипторынку
Мобильное приложение Alpari Mobile Analytics
БКС Брокер заключил соглашение с Argus Research
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Оборот в мобильном приложении «Открытие Брокер»
Альпари сделала ECN-трейдинг лучшим

Все новости